Premium ThinkOrSwim Download Shop ThinkOrSwim Download Page Oi pessoal, Josiah aqui. Esta é a minha página de download do ThinkOrSwim com todos os meus ThinkScripts personalizados. Meu objetivo é fornecer ferramentas úteis para os meus colegas comerciantes do TOS. Então, você encontrará downloads de indicadores. Estudos de gráfico, estratégias de negociação premium. Exames especiais do StockHacker. E colunas de lista de observação que podem fazer de você um comerciante mais efetivo. Sinta-se à vontade para conferir meu blog enquanto estiver aqui, onde eu postei meus tutoriais ThinkOrSwim e atualizações de produtos. Além disso, deixe-me saber se você está interessado em me contratar para fazer qualquer trabalho customScript personalizado. Ou se você tiver alguma dúvida sobre meus scripts. Obrigado - Josiah Mostrando 1ndash12 de 25 resultados Premarket Gap Scanners para ThinkOrSwim Venda 36 99.99 36 69.99 Premarket Gap Scanners para ThinkOrSwim 36 99.99 36 69.99 Este é um scanner especial para thinkorswim que permite que você encontre os estoques de alta qualidade antes da manhã Antes do mercado se abrir. Não há mais necessidade de pagar por um serviço de varredura separado, como Trade-Ideas e Pristine8217s ESP scanner. Agora, você pode obter lacunas de pré-mercado de alta qualidade diretamente em thinkorswim, sem as taxas de assinatura mensais Volume relativo 038 Indicadores de operações para a venda ThinkOrSwim 36 99.99 36 69.99 Volume relativo 038 Indicadores de operações para ThinkOrSwim 36 99.99 36 69.99 Para muitos de vocês inscrever-se nas filosofias comerciais clássicas De comerciantes lendários como Jesse Livermore e Richard Wyckoff, provavelmente não há necessidade de enfatizar ainda mais a importância do volume aqui. Ao longo dos anos, eu li muitos livros de negociação, e depois de ler muitos desses livros, panfletos e artigos clássicos, eu percebi que o meu conjunto de ferramentas atual para analisar o volume era insuficiente. A maioria dos sites de negociação diz-lhe para assistir a surtos de volume, e há muitas maneiras de determinar quando um surto está acontecendo. Alguns indicadores de volume relativo simplesmente conferem para ver quando o volume está acima da média móvel. Mas essas medidas são altamente imprecisas, especialmente em determinados momentos do dia. O volume sempre será maior no aberto e no fechamento, e esses extremos prejudicam a média móvel para o resto do dia, tornando-o basicamente inútil. O que eu realmente precisava era uma maneira de ver qual era o volume médio de uma determinada barra em uma hora específica do dia. E, em seguida, para comparar o volume atual com a média desse bar8217s para ver se havia algo incomum. Então, eu tentei desenvolver formas de automatizar a minha análise de volume tanto quanto possível, e tornando-a abundantemente óbvia sempre que havia uma anomalia comercial nas obras. E essa jornada levou a este conjunto de estudos ThinkScript para ThinkOrSwim, que fornecem uma maneira fácil e visual para os comerciantes de ações determinar rapidamente se um evento negociável está ocorrendo. Indicador Swis Weis Wave, Ord-Volume e Neoclassical Swing Indicador Weis Wave, Ord-Volume e Neoclassical Trend Swing Este indicador combina características semelhantes ao trabalho de LA Little8217s na identificação de tendência objetiva e na avaliação de pivô em função do volume, com o trabalho de David Weis E o conceito Weis Wave, além das idéias de Timothy Ord e seu indicador Ord-Volume, bem como outros autores comerciais como Anna Coulling e, claro, Richard Wyckoff. A estratégia de intervalo de reversão média de Adrian Manz8217s para ThinkOrSwim 8211 inclui Estratégia Script, Scanner, Colunas de Lista de Observação e Indicador. A Estratégia de Idoneidade de Reversão Média de Adrian Manz8217s para ThinkOrSwim 8211 inclui Estratégia Script, Scanner, Colunas de Lista de Observação e Indicador Esta é uma estratégia de reversão média para ações de reserva É promovido pelo Dr. Adrian Manz da Trader Insight (veja um exemplo de vídeo de Manz aqui: youtubewatchvoudRj-Vcv0Q). Um cliente meu estava interessado em desenvolver algumas ferramentas para negociar essa estratégia no ThinkOrSwim, e então eu consegui trabalhar nesse projeto e obter várias ferramentas criadas para torná-lo realmente fácil. Depois de examiná-lo mais, achei que a estratégia era bastante intrigante e muito diferente de como eu havia negociado lacunas no passado, então pensei que valia a pena para meus leitores8217 dar uma olhada nela. Este é um conjunto completo, que inclui o próprio script de estratégia, juntamente com um scanner personalizado para encontrar as lacunas a cada dia, e indicadores e colunas para ajudar a classificar e avaliar as lacunas. Estratégia de negociação RSI cumulativa para ThinkOrSwim (2) Estratégia de negociação RSI cumulativa para ThinkOrSwim (2) A estratégia cumulativa de RSI vem direto do Larry Connors8217, o livro Cesar Alvarez8217s chamado 8220 Estratégias de negociação de prazo temporário que funcionam 8220. Eles afirmam que a estratégia foi 88 precisa no SPY quando testado desde 1993 até a data de publicação. Estratégia de negociação de alongamentos VIX para o SPY ou SPX de estratégias de negociação de curto prazo que funcionam por Connors 038 Alvarez VIX alonga estratégia de negociação para o SPY ou SPX de estratégias de negociação de curto prazo que trabalham por Connors 038 Alvarez Larry Connors e Cesar Alvarez falam sobre aproveitar VIX se estende em seu excelente livro, 8220 Estratégias de Negociação de Termo de Terceiros que trabalham no 8220, e dessa discussão eles desenvolvem a estratégia VIX Stretches. A estratégia baseia-se na ideia de que quando o VIX se esticar acima de sua média móvel simples em uma certa quantidade, e permanece esticado por um certo número de dias, a probabilidade estatística de um avanço no mercado aumenta, dando vantagem às pessoas que compram o mercado . The Authors8217 Estatísticas: A Estratégia TRIN 8211 Cesar Alvarez 038 Larry Connors 8220 Estratégias de Negociação a Longo Prazo que Trabalham8221 A Estratégia TRIN 8211 Cesar Alvarez 038 Larry Connors 8220 Estratégias de Negociação a Longo Prazo que Work8221 O TRIN é um indicador muito popular, mas poucas pessoas tomaram o tempo para quantificar Se pode ou não fornecer um comerciante com vantagem. Com isso em mente, Connors e Alvarez testaram e desenvolveram sua estratégia TRIN para o SPY. Estratégia de Negociação cumulativa do RSI (3) 8211 por Larry Connors e Cesar Alvarez Estratégia de Negociação cumulativa do RSI (3) 8211 por Larry Connors e Cesar Alvarez Esta estratégia vem direto do Larry Connors8217, o Cesar Alvarez8217s, livro chamado 8220 Estratégias de Negociação de Termo Rápido que Trabalham 8220. I8217ve Realmente gostei de programar e testar algumas das idéias apresentadas em seu livro 8212, muitas das quais parecem ter algum mérito 8212, então eu queria ir em frente e compartilhar alguns dos trabalhos que tenho feito com meus leitores. Na página 104 de seu livro, Connors e Alvarez afirmam que esta estratégia foi 79.49 precisa no SPY quando testada, ganhando 779.51 pontos de SampP com um período de espera médio de menos de 5 dias de negociação. Low Float Stock Scan for ThinkOrSwim Sale 36 69.99 36 49.99 Low Float Stock Scan para ThinkOrSwim 36 69.99 36 49.99 O ThinkOrSwim doesn8217t vem com uma varredura baixa de estoque flutuante embutida. Ele não possui nenhuma participação de flutuador como uma coluna de citação para comerciantes a serem consultados. A razão é um pouco de um mistério, porque muitos comerciantes da TOS querem poder trocar os flutuadores baixos. Spike comerciantes, spike faders, comerciantes do fosso da manhã cedo, e muitos outros, todos precisam da capacidade de encontrar flutuadores baixos. E sempre foi quase impossível encontrar rapidamente essas configurações comerciais dentro do ThinkOrSwim, até agora. Indicador ValueCharts para ThinkOrSwim Sale 36 69.99 36 49.99 Indicador ValueCharts para ThinkOrSwim 36 69.99 36 49.99 O ValueCharts para ThinkOrSwim é uma implementação poderosa da ferramenta original apresentada no livro Mark Helweg8217s, Dynamic Trading Indicators. Pretende-se ajudar os comerciantes a avaliar instrumentos de ações, futuros e divisas em termos de valor relativo em vez de preço bruto. Indicador de Rácio PutCall com Alertas para Venda ThinkOrSwim 36 69.99 36 49.99 Indicador de Ratião PutCall com Alertas para ThinkOrSwim 36 69.99 36 49.99 A relação putcall é um indicador popular do sentimento do mercado e é um favorito de investidores e comerciantes contrários que procuram capitalizar a ganância, Medo e reações excessivas de outros. Conjunto de indicadores TICK acumulado para ThinkOrSwim Conjunto de indicadores TICK acumulado para ThinkOrSwim Se você já lê o blog de comércio popular Brett Steenbarger8217s Traderfeed. Você provavelmente sabe que ele usa um indicador especial chamado de NYSE TICK. E outro indicador ele chama o NYSE TICK ajustado acumulado, para informar suas decisões comerciais. Introdução Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar grandes partes superiores ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em possíveis estratégias. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia. Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a maior tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível de RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores quando se vendeu - curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta. O terceiro passo envolve o pedido real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que poderia ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar de imediato um movimento de preços adversos. Esperar o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, os defensores de Connors deixam posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar uma parada final ou empregando a SAR parabólica. Às vezes, uma forte tendência apanha e as paradas de trânsito asseguram que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas, Connors não defende o uso de paradas. Sim, você lê direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR DDS Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, o DIA moveu três maiores de quatro vezes, o que significa que estas poderiam ter sido lucrativas. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima da SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e a tomada de lucro. O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco porque a AAPL ziguezagueou mais baixo do final de fevereiro a meados de junho de 2017. O segundo cinco sinais foi muito melhor, já que AAPL ziguezagueou mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou. Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o encaixe da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar mais alta depois que RSI (2) surge acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) Atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de candelabro, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do seu SMA de 200 dias e RSI (2) se move abaixo de 5, os carters poderiam filtrar esse sinal esperando que RSI (2) se movesse acima de 50. Isso faria sinal de que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - vire-se. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos em negócios. Em meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro, as lacunas ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de oversold, não suportar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que o desempenho prejudica o desempenho, seria prudente que os comerciantes desenvolvam uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para Advanced Scan Workbench que os membros extras podem copiar e colar. RSI (2) Comprar sinal:
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